«Это знание, — писал он в октябре 1871 года своей кузине Кате Романовой, в которую был влюблен, — само по себе совершенно пустое и призрачное. Достойны изучения сами по себе только человеческая природа и жизнь, а их всего лучше можно узнать в истинно поэтических произведениях». В другом письме (7 марта 1872 года). «… Наука не может быть последнею целью жизни. Высшая истинная цель жизни другая — нравственная (или религиозная), для которой и наука служит одним из средств».
В конце концов Соловьев решает покинуть физико-математическое отделение и сдать экстерном на историко-филологическое. Свое намерение он осуществляет в 1873 году. Соловьев увлечен Спинозой, еще больше — Шопенгауэром.
В это же время он переживает неудачный любовный опыт. В автобиографической повести «На заре туманной юности» Соловьев описывает объяснение с двоюродной сестрой Катей Романовой, на которой собирался жениться. Выслушав его страстные слова, перемешанные с призывом идти по пути самоотрицания воли, она ответила спокойным и твердым отказом. «Спешу заметить, что это был мой последний опыт обращения молодых девиц на путь самоотрицания воли». До этого Соловьев пережил мимолетный роман со своей юной тетушкой А. Петкович, которая одаряла его поцелуями, а он приобщал ее к основам философии Шопенгауэра.
Еще до разрыва с Катей, в 1874 году, Соловьев поступает вольным слушателем в Духовную академию. Здесь кандидата (то есть обладатель диплома) Московского университета считают либо нигилистом, либо — религиозным фанатиком, либо — просто сумасшедшим. Кто-то пустил слух, что он хочет стать монахом. Соловьев держится особняком, мнение окружающих его не беспокоит, он весь погружен в философские и богословские штудии. Делает уверенные шаги в стихосложении.
По своему умонастроению он близок славянофилам. Впрочем, Соловьев внимательно изучает всю историю западной философии, особенно Канта, переводит кантовские «Пролегомены». Из печати выходит первая статья «Мифологический процесс в древнем язычестве», воспроизводящая идеи Шеллинга и Хомякова. В журнале «Православное обозрение» появляются его историко-философские статьи, которые затем лягут в основу его магистерской диссертации. Из современников он преклонялся перед Достоевским. Писатель говорил, что он «видел истину», философ должен был ее изложить и обосновать, чем он и занимался. И если это ему не удалось полностью, то объяснялось это краткостью отпущенных ему дней.
